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深交所科技赋能监管 筑牢风险防控底线

深圳证券交易所技术赋权监管建立风险防控底线

近年来,大数据,云计算和人工智能等新技术蓬勃发展,其在金融行业的应用日趋成熟。它们在促进资本市场服务实体经济,预防和控制风险以及深化改革方面发挥着越来越重要的作用。深圳证券交易所认真落实中国证监会相关安排,加强风险防控能力,防范市场风险,加强监管和技术建设,大力推进智能交易建设,充分利用文本挖掘等先进技术,知识制图和机器学习,开发智能监督工具。重点建设风险监测平台,将技术优势转化为监管优势,有效提高交易所一线监管的质量和效益,建立风险防控底线。

目前,深圳证券交易所统一风险监控平台已基本完成,涵盖深圳证券交易所自主开发的市场操作风险监控系统及股权质押,融资融券,证券借贷和固定收益三大业务风险监控系统。建立交流风险防控。 “借助大数据和人工智能等尖端技术,可以在事件发生之前,期间和之后对整个过程进行风险监控。

据介绍,市场运作风险监测系统是一个综合系统,协助市场分析师实时监控市场运作,有效识别风险因素,全面描述市场运作情况,全面提升整体风险监测技术和市场情报。水平。股票质押,保证金融资,证券借贷和固定收益三大业务风险监控系统基于不同的业务特点,以风险和问题为指导,实现业务风险监控的信息化,标准化和模块化,全面支持风险监控。深圳证券交易所的监测和预研究。预料到的。

首先,整合内部和外部数据资源,有效提高风险监控的效率。

深圳证券交易所统一风险监控平台充分利用大数据,文本挖掘等先进技术,整合交易数据,监管信息等内部信息,系统内共享数据,舆情信息等外部信息,协助监管人员全面有效地掌握和分析风险信息。提高风险监控的效率。其中,市场运作风险监测系统有机整合内外部数据,总结和细化政策申诉等非结构化信息,实现批量数据导出,报告一键式生成等便捷功能,有效提高市场风险分析绩效。股权质押风险监测系统通过健全的信息共享机制填补了场外交易库存质量数据的空白,完善了上市公司的股权质量数据库,显着提高了市场质押风险监测的敏感性和有效性,奠定了基础。跨机构监管合作和风险应对。保证金融资风险监控系统涵盖基础交易,担保证券和会员强制清算等信息资源。固定收益风险监测系统整合债券交易,评级数据和发行人财务和监管信息,有效提高市场杠杆和信用风险监控。效力。

二是建立风险监测指标体系,加强风险动态监测和跟踪。

深圳证券交易所结合监管经验和业务风险特征,形成风险监控指标体系,为不同业务量身定制风险监控“工具箱”,加强风险动态监控和跟踪。

具体而言,市场操作风险监测系统以“六合一”分析框架为基础,构建市场交易,公司运作,市值,市场估值,政策舆论和市场信心等六个模块,涉及超过170个观察指标,涵盖指数。贡献度和估值结构等新指标扩大了市场运作监测的广度和深度。股票质押风险监控系统通过不同时期的垂直比较和同行业公司之间的横向比较,从整个市场,个股和单一股东的角度准确监控警戒水平和收盘水平承诺的风险。保证金融资和证券风险监测系统,从抵押品分析,强制清算分析和风险计量的角度,结合市场研究和历史统计,建立多层次风险监测指标体系,加强对风险的有效监控。两个企业。固定收益风险监测系统从三个方面选取26个核心指标:基本信息,财务指标和交易状况,全面提高风险债券识别,交易监控和风险账户的债券风险监控水平。

三是探索研发风险预警模型,不断提高风险预测能力。

深圳证券交易所充分利用最新的内部和外部研究成果,探索和开发多种智能预警模型,启动保证金融资和证券借贷的保证金测试功能,不断提高风险预测能力,帮助监管者制定及时响应计划并提前预防潜在风险。例如,市场运行风险监测系统探索性地结合了深圳证券交易所自主开发的图形监测预警模型(GFI模型)和极值监测预警模型(EVFI模型),初步实现了自动报警。市场风险。保证金融资风险监控系统支持任何担保证券和多个股票价格下跌情景的压力测试,并通过图表分析不同情景之间的风险变化,以动态评估对投资者和股票的影响,并有效地增强这两个业务。风险自我分析和预审能力。

第四,可视化技术的全面应用,可视化风险状况。

深圳证券交易所全面应用数据可视化技术,通过图表,动态演示等形式的组合,使数据更好地说明并可视化风险状况。例如,市场风险监控系统“风险驾驶舱”对市场运营情况进行“全景”描绘,帮助分析师及时了解市场风险动态。股权质押风险监测系统以“泡沫图”的形式显示多级质押风险分布,将同行业风险与“风险雷达图”进行比较,用“效益指标”显示企业的操作风险雷达地图“,并协助主管在多个方面掌握风险情况。

保证金融资风险监测系统从强制清算风险水平和风险证券数量等方面清晰显示了深圳大规模强制清算风险。固定收益风险监测系统处于“债券风险评分”和“个人债务与债务比率”。在维度轴上直观地显示债券风险计量分数有助于监管机构识别潜在的异常和风险。

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来源:全景网络

深圳证券交易所技术赋权监管建立风险防控底线

近年来,大数据,云计算和人工智能等新技术蓬勃发展,其在金融行业的应用日趋成熟。它们在促进资本市场服务实体经济,预防和控制风险以及深化改革方面发挥着越来越重要的作用。深圳证券交易所认真落实中国证监会相关安排,加强风险防控能力,防范市场风险,加强监管和技术建设,大力推进智能交易建设,充分利用文本挖掘等先进技术,知识制图和机器学习,开发智能监督工具。重点建设风险监测平台,将技术优势转化为监管优势,有效提高交易所一线监管的质量和效益,建立风险防控底线。

目前,深圳证券交易所统一的风险监控平台已基本建成,包括深圳证券交易所自主开发的市场运行风险监控系统和股票质押、融资融券三大业务风险监控系统。以及证券借贷和固定收益,以及建立外汇风险防范和控制。”借助大数据、人工智能等前沿技术,初步实现了事件发生前后全过程的风险监控。

据报道,市场运行风险监控系统是一个全面的系统,帮助市场分析师实时监控市场运行,有效识别风险因素,全面描述市场运行概况,全面提升市场运行风险监控水平。e全面的风险监控技术和市场情报。水平。股票质押、融资融券和固定收益三大业务风险监控系统是基于不同的业务特点,以风险和问题为导向,实现了业务风险监控的信息化、标准化和模块化。全力支持深圳证券交易所的风险监测、监测和前期研究。预测。

一是整合内外部数据资源,有效提高风险监控效率。

深圳证券交易所统一的风险监控平台,充分利用大数据、文本挖掘等先进技术,整合交易数据、监管信息等内部信息,共享数据、舆论信息等外部信息,为我国证券市场提供了一个全新的风险监控平台。n协助监管者有效地全面掌握和分析风险信息的系统。提高风险监控的效率。其中,市场操作风险监控系统将内外部数据有机整合,对政策申诉等非结构化信息进行汇总和细化,实现批量数据导出、报表一键生成等便捷功能,有效提升市场风险分析绩效。股票质押风险监测系统通过健全的信息共享机制填补了场外股票质押数据的空白,完善了上市公司股票质押数据库,显著提高了市场范围内质押风险监测的敏感性和有效性,为我国上市公司的股票质押风险监测奠定了基础。跨机构监管合作和风险应对的基础。保证金融资风险监控系统涵盖基础交易、担保证券和会员强制清算等信息资源。固定收益风险监控系统整合债券交易、评级数据、发行人财务和监管信息,有效提高市场杠杆率和信用风险监控。有效性。

二是建立风险监测指标体系,加强风险动态监测和跟踪。

深圳证券交易所结合监管经验和业务风险特征,形成风险监控指标体系,为不同业务量身定制风险监控“工具箱”,加强风险动态监控和跟踪。

具体而言,市场操作风险监测系统以“六合一”分析框架为基础,构建市场交易,公司运作,市值,市场估值,政策舆论和市场信心等六个模块,涉及超过170个观察指标,涵盖指数。贡献度和估值结构等新指标扩大了市场运作监测的广度和深度。股票质押风险监控系统通过不同时期的垂直比较和同行业公司之间的横向比较,从整个市场,个股和单一股东的角度准确监控警戒水平和收盘水平承诺的风险。保证金融资和证券风险监测系统,从抵押品分析,强制清算分析和风险计量的角度,结合市场研究和历史统计,建立多层次风险监测指标体系,加强对风险的有效监控。两个企业。固定收益风险监测系统从三个方面选取26个核心指标:基本信息,财务指标和交易状况,全面提高风险债券识别,交易监控和风险账户的债券风险监控水平。

三是探索研发风险预警模型,不断提高风险预测能力。

深圳证券交易所充分利用最新的内部和外部研究成果,探索和开发多种智能预警模型,启动保证金融资和证券借贷的保证金测试功能,不断提高风险预测能力,帮助监管者制定及时响应计划并提前预防潜在风险。例如,市场运行风险监测系统探索性地结合了深圳证券交易所自主开发的图形监测预警模型(GFI模型)和极值监测预警模型(EVFI模型),初步实现了自动报警。市场风险。保证金融资风险监控系统支持任何担保证券和多个股票价格下跌情景的压力测试,并通过图表分析不同情景之间的风险变化,以动态评估对投资者和股票的影响,并有效地增强这两个业务。风险自我分析和预审能力。

第四,可视化技术的全面应用,可视化风险状况。

深圳证券交易所全面应用数据可视化技术,通过图表,动态演示等形式的组合,使数据更好地说明并可视化风险状况。例如,市场风险监控系统“风险驾驶舱”对市场运营情况进行“全景”描绘,帮助分析师及时了解市场风险动态。股权质押风险监测系统以“泡沫图”的形式显示多级质押风险分布,将同行业风险与“风险雷达图”进行比较,用“效益指标”显示企业的操作风险雷达地图“,并协助主管在多个方面掌握风险情况。

保证金融资风险监测系统从强制清算风险水平和风险证券数量等方面清晰显示了深圳大规模强制清算风险。固定收益风险监测系统处于“债券风险评分”和“个人债务与债务比率”。在维度轴上直观地显示债券风险计量分数有助于监管机构识别潜在的异常和风险。

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